Autor(es): Inmaculada Buendía-Martínez, Yenni Redjah, Jean Roy
Subjeto: Cooperativas de servicios financieros, Canadá
Fecha de publicación: Diciembre 2021
«Los incumplimientos por parte de las personas estaban en la fuente de la última crisis financiera, de ahí la necesidad de comprender completamente el riesgo crediticio de los prestatarios personales. La pérdida esperada de crédito generalmente se descompone en probabilidad de incumplimiento, pérdida en caso de incumplimiento y exposición al incumplimiento (EAD), siendo este último factor el menos investigado. Esta investigación busca contribuir mediante la identificación de los determinantes de EAD en el sector cooperativo financiero canadiense que había exhibido una gran capacidad de recuperación durante la crisis. La muestra estuvo conformada por más de 11000 casos de incumplimiento ocurridos entre 2003 y 2008 en líneas de crédito revolventes otorgadas a personas físicas. Los resultados muestran que varios factores son significativos, a saber, la edad del prestatario, la límite de exposición, monto dispuesto, tipo de interés aplicado a la línea de crédito y comportamiento de utilización. Además, la relación de la EAD con los factores macroeconómicos lo indica. En general, más del 50% de la varianza de EAD se puede explicado. En resumen, la investigación arroja luz sobre un factor de crédito, EAD sobre créditos a individuos, que se ha mantenido bastante oscuro hasta ahora. La mejor comprensión de EAD puede conducir a un mejor modelado de riesgos, una mejor gestión del crédito y, potencialmente, mejorar la estabilidad financiera.»