Auteur(s) : Maria J Nieto, Banque d’Espagne
Sujet : Banques et environnement
Date de publication : Septembre 2017
Il existe un consensus croissant que les risques liés au changement climatique ont des implications importantes sur la stabilité financière. Utilisant la méthodologie de Weyzig et coll. (2014), cet article estime l’exposition de prêts (syndiqués) aux secteurs à risques environnementaux élevés des systèmes bancaires des États-Unis, de l’Union européenne, de la Chine, du Japon et de la Suisse à 1,6 milliards USD, et souligne l’importance en termes d’actifs bancaires. Ceci justifie la pertinence d’explorer des réponses de politiques prudentielles comprenant un cadre statistique et de reporting harmonisé qui pourrait contribuer à internaliser les externalités négatives que de nombreuses banques et leurs superviseurs associent aux risques climatiques. Parmi les outils de surveillance prudentiels, les registres de crédit facilitent l’évaluation des facteurs de risque environnementaux dans les «tests de stress carbone» (ESRB, 2016). Ceux-ci ont été établis pour évaluer la sensibilité de la qualité des prêts aux changements dans les facteurs de risque climatique, comme les chocs technologiques perturbateurs. Ces recommandations pourraient contribuer à opérationnaliser les Recommandations du Groupe de travail sur les informations financières relatives au climat pour les banques (TCFD b, juin 2017).
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