Autor(es): Rym Ayadi, Giovanni Ferri
Subjeto: Mecanismo único de resolución, políticas europeas
Fecha de publicación: Julio 2016
Utilizando una gran muestra de bancos europeos clasificados según su modelo de negocio, estructura de propiedad y huella sistémica, Rym Ayadi y Giovanni Ferri calcularon los requisitos mínimos de capital y los pasivos elegibles (MREL) basándose en tres supuestos: (i) 18% de los activos ponderados por riesgo (RWA); (ii) 6.75% de la Exposición de Razón de Apalancamiento (LRE); (iii) Normas de regulación técnica (RTS) de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). El máximo de los estándares (i) y (ii) Capacidad de absorción de pérdida total (TLAC) revela diferentes requisitos en todos los modelos de negocios / estructuras de propiedad que son desfavorables para los bancos tradicionales. Las variaciones se reducen algo con RTS-ABE y un piso de 8%. Los riesgos de una pérdida bancaria extrema sugieren que los MREL actuales pueden ser insuficientes para una resolución bancaria ordenada. El documento es publicado por el Parlamento Europeo.
El contenido se publicó originalmente en el documento disponible a solicitud de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y fue adquirido por la Dirección General de Políticas Internas de la Unión y supervisado por la Unidad de Asistencia en Gobernanza económica (EGOV). Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. La versión original está disponible en el sitio web del Parlamento Europeo. © Unión Europea, 2016. Los derechos de autor pertenecen a la Unión Europea en todo momento.