25 novembre 2016

Les normes mondiales relatives aux exigences de fonds propres des banques sont à nouveau révisées, tout comme la dernière version (Bâle III) des exigences de fonds propres à l’échelle mondiale est introduite progressivement dans l’ensemble de l’UE et dans d’autres juridictions. Certaines des révisions, à savoir celles concernant les exigences du risque de marché et le traitement de la titrisation, étaient déjà attendues. L’accord de Bâle III, convenu au milieu de la crise financière mondiale de 2010, contenait certaines solutions rapides qui étaient moins sophistiquées que le reste des normes.

Ces révisions anticipées sont complétées par des mesures qui tentent de remédier à la grande divergence des modèles internes que les banques peuvent utiliser pour calibrer les exigences de fonds propres. D’une part, les superviseurs veulent faire de l’approche standardisée la plus simple une alternative plus crédible à l’approche basée sur les modèles internes, d’autre part elle essaie de réduire les différences entre les modèles avec un capital plus restrictif. Les révisions pourraient avoir des conséquences considérables sur les exigences de fonds propres des banques. Les révisions sont donc parfois considérées comme « Bâle IV » ou l’achèvement de Bâle III.

Ce séminaire de haut niveau discutera des propositions récentes et des réformes en suspens du Comité de Bâle et examinera les questions suivantes : Les propositions abordent-elles les bonnes questions et vont-elles assez loin ou même trop loin? Quelles seront les répercussions sur les banques, l’économie et la société en Europe? Sont-elles susceptibles d’être transposées dans l’UE et, dans l’affirmative, les normes de Bâle seront-elles appliquées à toutes les banques ou uniquement aux banques d’importance mondiale pour lesquelles elles ont été conçues?

Programme (en anglais)